Økonometri: Tidsserier

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Kurset gir en grunnleggende introduksjon til tidsserieanalyse. Det fokuseres på å gi studentene verktøyene som er nødvendige for å analysere, modellere og prognostisere økonomiske og finansielle tidsseriedata. Det vil bli lagt vekt på både univariate og multivariate modeller, samt på praktiske anvendelser ved bruk av R. Ved slutten av kurset bør studentene ha en klar forståelse av de grunnleggende teknikkene og modellene i tidsserieanalyse og være i stand til å anvende dem på ulike tidsseriedata.

Studenter som har gjennomført emnet skal ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

• avansert forståelse av sentrale konsepter i tidsseriedata, inkludert stasjonaritet, autokorrelasjon, sesongvariasjon og strukturelle brudd

• inngående innsikt i de viktigste tidsseriemodellene for både stasjonære og ikke-stasjonære prosesser, samt forutsetningene som ligger til grunn for dem

• forståelse av forskjeller mellom og anvendelsesområder for tids- og frekvensdomenetilnærminge

• kunnskap om metodiske utfordringer ved prognoser, inkludert modellusikkerhet, overtilpasning og forecast breakdowns

• innsikt i styrker og begrensninger ved ulike tidsseriemetoder, samt viktige fallgruver og identifikasjonsproblemer

Ferdigheter

Studenten kan:

• dekomponere tidsserier i trend-, sesong- og støykomponenter og vurdere modellens strukturelle form

• spesifisere, estimere og prognostisere tidsseriemodeller ved hjelp av relevante statistiske metoder

• utføre hypotesetester for å vurdere modellens hensiktsmessighet, inkludert tester for stasjonaritet, autokorrelasjon og spesifikasjonsfeil

• diagnostisere og korrigere problemer som autokorrelasjon, heteroskedastisitet, ikke-stasjonaritet og modellfeil

• bruke programvare (R) til å estimere, evaluere og sammenligne tidsseriemodeller

• selvstendig anvende tidsseriemodeller på økonomiske eller finansielle data og trekke gyldige konklusjoner

Generell kompetanse

Studenten:

• kan velge, begrunne og evaluere hensiktsmessige metoder og modeller for ulike tidsserieproblemstillinger

• kan kritisk analysere anvendt tidsserieanalyse, inkludert vurdering av antagelser, robusthet, datakvalitet og modellusikkerhet

• forstår sammenhengen mellom tidsseriedata og underliggende økonomiske og finansielle prosesser

• forstår betydningen av modellvalidering og kan vurdere robustheten og påliteligheten av empiriske funn

• kan formidle tidsserieanalyser og resultater på en klar og strukturert måte til både fagspesialister og beslutningstakere

• er forberedt på å anvende tidsseriemetoder på nye problemstillinger i akademiske og profesjonelle sammenhenger

.

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

• SOK-3021 Økonomisk analyse av tidsserier 5 stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Timeplan

Mer info om arbeidskrav

Kontinuasjonseksamen